نوع مقاله : ویژه نامه رشد و توسعه اقتصاد روستایی و کشاورزی

نویسندگان

• سعید شوال پور ¹
• آرمین جبارزاده ²
• حسین خنجرپناه ³

¹ استادیار علوم اقتصادی دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

² استادیار مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

³ دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

بازار جهانی محصولات کشاورزی استراتژیک مانند کنجاله سویا و گندم، تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار دارد و این موضوع بر تصمیمات سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان این حوزه تاثیرگذار است. در این مقاله، با توجه به اهمیت ریسک‌های وارد شده بر قیمت نفت، سعی شده است تا تاثیر ریسک بازار نفت بر بازار محصولات کشاورزی مشخص گردد. به همین دلیل، بازده روزانه قیمت جهانی کنجاله سویا و گندم به عنوان مهمترین نهاده‌های کشاورزی و نفت برنت در طول بازه زمانی 1 ماه می 2007 تا آخر سال 2014 برای مدل‌سازی به کار رفته است. به منظور بررسی ارتباط بین بازارها، از مدل‌های تصحیح خطای برداری و واریانس ناهمسان شرطی تعمیم‌یافته چندمتغیره با ساختارهای VECH، BEKK و CCC استفاده شده است. نتایج مشخص می‌کند که بین بازارهای مورد بررسی، یک رابطه بلندمدت برقرار است. همچنین، بهترین روش‌ برای مدل‌سازی سرریز ریسک، روش CCC بوده است که نتایج آن نشان می‌دهد سرریز ریسک مثبت و معنادار بین بازارهای نفت خام و محصولات کشاورزی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

• سرریز ریسک
• نهاده‌های کشاورزی
• نفت
• واریانس ناهمسان شرطی چندمتغیره